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 Evian, CFA2020-09-24 17:30:00
Evian, CFA2020-09-24 17:30:00
                        同学你好,
本题其实和固定/浮动利率没有什么直接的关系,简单将FRA看成远期合约即可,payoff图如下图所示,将有相同的标的资产call和put结合,可以形成等效的payoff图形,这里是long方,图形为左下方,向右上方上升的直线。
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                 闫同学
闫同学 Evian, CFA
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