momo2020-09-22 17:19:12
momo为什么不是剩余期限越长，option的价值越小？
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Evian, CFA2020-09-23 10:43:29
Evian, CFA同学你好，
Time to maturity越大，距离到期的时间越长，期权可以处于in the money并且带来收益的可能性越大，所以是正向关系
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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老师你好，option的value不是分成内在价值跟时间价值么，剩余期限越长的话不是时间价值越大么，这样不是内在价值越小么？
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题目没有说明Option value不变的情况下(目前考题通常不这样规定OV不变)，我们不能确定Time value上升会引起Intrinsic value下降，因为Time value是一个看不见摸不着的东西，没有一个具体的测量规定，IV是计算出来的数值，OP是市场报价。换句话说，我们是根据OV和IV推出TV是多少的。
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