momo2020-09-22 16:47:53
momo这跟in the money还是at the money还是out of the money有关系么？
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Evian, CFA2020-09-22 18:07:54
Evian, CFA同学你好，
当期权处于out of the money和at the money的情况下，option value为0
题目规定在in the money的情况下分析，option value不为0
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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为什么这个factor是负相关的？无风险利率上涨为什么European put价格会降低？
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可以用买卖权平价公式理解，
C+K=P+S，C=P+S-K=P+S-X/(1+Rf)^(T)=，当Rf增大，X/(1+Rf)^(T)减小，C增大
C+K=P+S，P=C+K-S=C+X/(1+Rf)^(T)-S=，当Rf增大，X/(1+Rf)^(T)减小，P减小
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