严同学2020-09-22 14:06:55
严同学32题，为什么要用stock price要用forward price? Forwand price为什么这么计算？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-22 17:49:25
Evian, CFA同学你好，
Put call forward parity相当于Put call parity的升级版，标的资产没有在期初的时候投资，而是选择用远期合约的方式约定到期时间点买入标的资产股票。
CK=PS
如果在t=0时刻
C0+K0=P0+S0
其中K0需要将到期面值为X折现到t=0时刻，S0是到期FP价格标的资产折现到t=0时刻。
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