jy2020-09-21 15:24:54
jy第24题为什么是macaulay duration？ macaulay是有哪个性质可以offset risk？基础课老师唯一关联到reinv risk和price risk的就是duration gap，为什么答案不是duration gap呢？
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Danyi2020-09-21 15:54:08
Danyi同学你好，
这道题涉及的知识点的确是duration gap，但是题目问的是再投资风险抵消市场价格风险的债券持有期最接近于：
C是正确的。也就是问的是holding period for a bond,麦考利久期是一个持有期的概念，而duration gap不是。
而duration gap的意思是麦考利久期和投资期限之间的差异。
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那modified duration和麦考利都是持有期的概念吗？
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久期实际上都是持有期的概念，这道题涉及到的是duration gap这个知识点，在这个知识点里面我们用到的麦考利久期，所以这道题选择麦考利久期
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