吴同学2020-09-20 22:50:18
吴同学在3:11这里的var p公式是组合的方差的意思吗？求出来的数代表什么意思呢？
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Evian, CFA2020-09-21 16:59:06
Evian, CFA你好同学，
你的理解是正确的，σp是投资组合的标准差，图中在求投资组合的方差，求出的是A和B两个资产做组合得出新的投资工具的标准差，可以用来衡量风险程度。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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那求出来这个数是用什么benchmark来衡量是好还是坏呢？
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计算出来的结果通常有两种对比，第一种是和投资者自己的风险承受能力对比，第二种是和一个基准水平对比。
1.如果投资组合的风险高于或者低于投资者的承受能力，需要对投资组合进行调整。
2.如果投资组合的风险高于或者低于基准水平，需要对投资组合内的金融资产做调整。
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