momo2020-09-20 21:44:08
momo为什么百度到的var定义都是最大可能损失但是书上都是at least？我哪里理解的不对么？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-21 10:33:29
Evian, CFA同学你好，
对于VaR的定义，原版书和百度都没有错。
举例说明如附图5%的VaR含义：
1.在特定的时间内，有95%的概率最大的损失为20万；
2.在特定的时间内，有5%的概率最小损失为20万。
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