12020-09-19 12:10:47
1请问这张图上最后一句话：price of the option is more volatile than prices of underlying stock能解释一下吗
回答（1）
Evian, CFA2020-09-21 14:47:21
Evian, CFA同学你好，
波动率可以用方差或者是标准差来衡量，用一组数据Xi可以求解。
在最后一句话中，期权价格(如果用Xi表示)的波动率(Varance i)和标的资产(Yj)的波动率(Variance j)相比较，Variance i是高于的Variance j的，说明期权价格的方差是大的。
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我的意思是能解释一下为什么期权价格的波动性更大吗
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一般来说，期权价格波动率大于其标的资产价格波动率。简单来说是因为杠杆，现在有一个A标的资产，市场价格200元，我们买了以A为标的资产的期权花了5元，相当于用premium 5元买了200元的资产，这就是举杠杆，40倍。
假设（简单举例）
现在标的资产的价格波动：195,205,215等等，围绕200，上下浮动2.5%
期权价格的波动：4.5,5.5,5，围绕5，上下浮动10%
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