大同学2020-09-19 11:55:56
大同学为什么无风险利率与call option正相关？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-21 14:16:32
Evian, CFA同学你好，
可以从两个角度理解：
1.将rf视为一种持有成本，如果carrying cost越高，标的资产的价格越高，看涨期权的价值越高；
2.将CK=PS买卖权平价公式写出，C=-K+P+S，其中K=X/(1+rf)^T，当rf越大，K越小，C越大。
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