大同学2020-09-19 11:47:15
大同学请解释一下，为什么能提前一期知道利率？我理解，这个利率是浮动利率LIBOR？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-21 14:06:36
Evian, CFA同学你好，
FRA是一期贷款，而swap有多期贷款，这个是英文描述的区别点。
Swap的下一期payment可以提前一期知晓，你的理解是正确的，它指的是浮动利率，可以是LIBOR，或者是其他的浮动利率，因为LIBOR是浮动利率的一种。以Swap其中一期为例，假设现在Swap约定在未来的0,1,2,3时刻都有现金流的交换。0-1这一期的付款是0这个时间点付，但是付的金额在0时刻已经知道了，同理，t=2时刻付的1-2时间段的现金流，在t=1时刻就知道了。
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