Serena2020-09-19 07:51:44
Serena老师好，请问Q-6，题目想问的是什么，没太看懂
回答（1）
Evian, CFA2020-09-21 13:25:34
Evian, CFA同学你好，
题目中的信息the greater of ...minus the underlying price用公式表示为IV=Max[0, X/(1+rf)^(T-t)-St]，其中（X折现-S）这个简单分析为Put，所以可以选出A选项。
题目想问，对于欧式看跌期权的最小价值是什么，OP=IV+TV，其中时间价值可以为0，那么OP=IV，IV是IV=Max[0, X/(1+rf)^(T-t)-St]，也就是题目英文描述，因为欧式期权到期前不能行权，所以不能直接是X直接减去S，而是X折现后减去S。
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