大同学2020-09-18 17:16:31
大同学为什么asset＋derivative=risk-free asset？谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2020-09-18 17:39:50
Evian, CFA同学你好，
在这个公式中，“+derivative”表示选择一个衍生品加入投资组合当中，与asset资产共同达到一个risk free无风险投资的效果。
例如，买入一只stock，同时short一份以这只stock为标的资产的forward，此时组成的投资组合，相当于无风险投资，是一条水平的线。大致图形请看附图
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