12020-09-17 22:41:57
1请问SWAP这一系列的forward是都是相同maturity吗？如果是季度的interest rate swap， 那就是由四个三个月的forward组成吗？那这些forward是由什么时候启动的，是全都在T=0还是一个forward结束后另一个启动？
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Evian, CFA2020-09-18 17:06:08
Evian, CFA同学你好，
请问SWAP这一系列的forward是都是相同maturity吗？
不是的，一系列的forward有着不同的到期日
如果是季度的interest rate swap， 那就是由四个三个月的forward组成吗？那这些forward是由什么时候启动的，是全都在T=0还是一个forward结束后另一个启动？
请参考附图
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所以这些forward都是在T=0的时候签约的是吧
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嗯嗯，是的
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