剡同学2020-09-17 10:35:08
剡同学sharp ratio和M α研究非充分分散组合这个是认为规定的，还是因为什么因素决定的，没太懂
回答（1）
Evian, CFA2020-09-17 16:12:19
Evian, CFA同学你好，
夏普比率衡量基金经理每承担1单位总风险产生几单为超额回报；M square在夏普比率的基础之上，找了一个基准，同样是用总风险来衡量风险的。
在这种情况之下，总风险包含系统性风险和非系统性风险两类，虽然非系统性风险可以被分散掉，但是这里衡量的是总风险，是对非充分分散风险的投资组合的业绩衡量。
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