李同学2020-09-16 12:51:59
李同学老师您好，为什么对于n个portfolio，方差比协方差对投资组合的影响更小丫？主要是不明白方差的地方
回答（1）
Evian, CFA2020-09-16 22:28:24
Evian, CFA同学你好，
可以从协方差矩阵来理解，协方差矩阵中，只有对角线上的协方差才是方差，而胜于的格子中都是协方差，从个数上可以直观的感受到协方差对于投资组合的影响更大一写。
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