jiana2020-09-16 12:29:02
jiana老师您好，请解释下这两题，谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2020-09-16 22:16:01
Evian, CFA同学你好，
25
A说反了，应该是期权价格的波动性更高。
B中，T越大，FP越高
C中，X越大，p越高
11
一个公司想投资，担心利率下跌，收益减少，于是short 利率，看跌，真的跌了可以给自己带来好处。好处就是，收到，收益是固定的，而支付浮动的金额。对应A选项
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