倪同学2020-09-16 10:52:12
倪同学老师好！这道例题在计算时，为什么直接用的是effective duration? 根据公式，债券价格变动的百分比不是应该等于[-MD*(∆y)]＋[0.5*Conv*(∆y)²]吗？ 即计算公式用到的久期不应该是修正久期吗？为什么此题就直接用有效久期了？难道是题目中给了什么久期就用什么久期吗？
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Danyi2020-09-16 13:30:31
Danyi同学你好，
麻烦截一下题目的图
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不好意思，忘记把截好的图上传了
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同学你好，
这里标准的公式的确是用的修正久期，但因为久期他们都是很类似的，只是计算方法上面会有不同。如果题干中没有给修正久期，给了有效久期也是一样的，算出来都是duration effect。
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好的，谢谢老师！
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不客气，加油~
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