迷同学2020-09-15 21:01:25
迷同学第10题麻烦解释一下，谢谢
回答（1）
Evian, CFA2020-09-16 21:46:15
Evian, CFA同学你好，
这个题目还是考interest rates and futures prices的相关关系。（基础班讲义，如附图）
A利率已知的条件下，interest rates and futures prices是没有关系的。
B直接说了interest rates and futures prices没有关系
C因为远期合约和期货合约的价格波动性不同，于是会出现题目问的not make futrues and forward prices equivalent。
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所以这个a和b错误的点是？和为什么选c
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同学你好，
在PPT讲义中可以看出，利率如果和标的资产有相关关系，那么投资者会在远期和期货两种合约中，有偏向的选择，由于偏向性，会导致两种合约的价格不一样。
A 利率已知，那就是确定的数值，投资者没有偏向性，两种合约价格是一致的。
B 远期合约价格和利率没有相关关系，投资者也不会用偏向性选择。
C 两种合约波动性不同，价格会不同。C符合题目要求，C对
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