迷同学2020-09-15 20:32:43
迷同学32题为什么b不对 33题为什么b不对
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Evian, CFA2020-09-16 18:44:54
Evian, CFA同学你好，
32
P0 – C0 = [X – F0(T)]/(1 + r)T
CK=PS公式变形之后是以上的公司，等号右边是C答案的描述。
B中spot price和exercise price的差值，描述不对。
33
P0+S0 =C0+X/(1+r)T
公式变形之后是X/(1+r)T=P0+S0-C0，但是题目中复制的是“a short position in risk free bond”，所以A对B不对
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32题的公式为什么右边的两个都要折现，原来的公式的话不是x/（1+r）t - s吗
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所以不是应该是执行价的折现与underlying asset的价格吗
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这个是put call parity的一个“升级版”，用FP折现代替S0。
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