梁同学2020-09-15 20:26:10
梁同学R53 课后40，41题 1.risk-adjusted returns 指的是什么？是fully-diversified之后只有系统性风险的return吗？ 2.这个return和Jensen's alpha有什么关系？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-16 11:37:56
Evian, CFA同学你好，
1.risk-adjusted returns 是评价组合表现的一些相对指标，包括Sharpe ratio、Treynor ratio、Jensen‘s alpha 。
2.40题：risk-adjusted returns包含Jensen‘s alpha，Jensen‘s alpha越大越棒。
41题：由于非系统性风险不会得到收益率的补偿，所以要少投资那些非系统性风险多的资产。
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