梁同学2020-09-15 16:53:44
梁同学R52课后37题 最不能减少风险的组合应该是相关性为1的，如何解释asset1和2相比于asset1和3变动趋势更一致呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-15 18:08:46
Evian, CFA同学你好，
把三个资产的收益用图像进行表示。
本题问哪两个资产做组合的提供的分散效果最小，也就是找相关系数最大的。本题选择A。资产收益率的相关系数越大，做出的组合的标准差越大。资产2和资产1收益率变动大部分为正相关。
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asset1和3后半段不也是正相关吗？还是不明白为什么说只有1，2正相关
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如果直接观察有疑惑的地方，此时可以采用比较精确的解析方法，请见附图。
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