周同学回答（1）
Evian, CFA2020-09-11 18:23:35
Evian, CFA同学你好，
我们研究的数据是收益率的数据，例如单个投资产品，收益率数据为3%，5%，-2%...等等，研究这组数据有一个总的波动率，可以用方差来衡量，其中一部分可以被系统性风险解释的波动，也可以用方差来衡量，这个方差称为systematic variance of returns。同理，其中另一部分可以被非系统性风险解释的波动，也可以用方差来衡量，这个方差称为nonsystematic variance of returns。两个方差之和是总的收益率方差。
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