Logan 2020-09-11 09:07:33
Logan 请问A选项的市场风险也是属于系统性风险吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-11 09:50:28
Evian, CFA同学你好，
49 由一个公司或者一个行业引起的风险最有可能是C 非系统性风险，这类风险可以被分散掉。
可以对比一下：36 由利率波动和行业生产引起的风险应该是 A系统性风险，因为是对整个宏观环境造成的影响，不能被分散掉。
最主要的区别是：是否可以被分散掉来判断，可被分散的是非系统风险，不可被分散化的是系统风险。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~删除
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
我明白了系统性风险和非系统性风险的差别了，请问系统性风险systematic risk和市场风险 market risk是一样的吗？都是用贝塔来表示对吧？而非系统性风险是用阿尔法来表示吗？
- 追答
-
请问系统性风险systematic risk和市场风险 market risk是一样的吗？
不一样，系统性风险相对于非系统性风险，定义的区别点是风险是否可以被分散掉。系统性风险还包括：利率、通胀、经济周期、政局动荡、自然灾害等
而市场风险属于金融风险（还包括信用风险和流动性风险）的一种，它包含：利率，股票价格、汇率、大宗商品等发生的价格变动。根本原因在于经济、行业、公司产品存在的诸多不确定性。
都是用贝塔来表示对吧？
Beta是一个风险指数，由于系统性风险非常广泛，并不能完美衡量，通常用大盘投资组合对应的风险代表系统性风险，Beta表示个别股票或者基金相对于大盘价格波动情况或者敏感程度。
而非系统性风险是用阿尔法来表示吗？
超额收益aphla，是投资者或者基金经理多承担非系统性风险获得的收益。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 追问
-
请问因为市场风险可以被分散掉，所以市场风险也是非系统风险吗？
- 追答
-
金融风险包含市场风险，一般认为不能被分散掉，例如，利率风险，央行降息或者加息，对市场所有金融产品都是有影响的。题目中会有市场风险表示系统性风险考查我们。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片