刘同学2020-09-10 14:17:09
刘同学老师能详细解释一下这道题吗
回答（1）
Evian, CFA2020-09-10 20:29:02
Evian, CFA同学你好，
long forward和long risk-free bond相当于是公式中的FP/(1+rf)^T，用long forward contract和long risk-free bond来合成资产synthetic asset。
举一个例子，在T=1，一年之后买一吨大豆，需要FP这么多钱，现在t=0签订一份远期合约约定这一件事情，然后为了确保在一年之后有FP这么多钱，我们可以在当下时间点买入无风险债券，到期面值为FP的债券，当下时间点的价格就是FP/(1+rf)^T。
然后再用CK=PS，K=-C+P+S来分析。
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