刘同学2020-09-10 13:34:25
刘同学老师，为什么上涨 下跌的概率不需要？期权定价不是要用上涨下跌概率 乘上期权的上涨下跌价格 再除以一加无风险利率的t次方吗
回答（1）
Evian, CFA2020-09-10 20:20:03
Evian, CFA同学你好，
C表述中“actual probabilities”表示真实概率，而二叉树模型中使用的概率是风险中性下的概率。
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