迷同学2020-09-08 21:07:22
迷同学47题麻烦解释一下为什么是1.5
回答（1）
Evian, CFA2020-09-09 15:32:54
Evian, CFA同学你好，
47题投资组合对应的rf配比是-50%，market portfolio配比是150%。
beta表示投资资产对于市场组合的敏感程度，rf和市场组合之间的beta是0，因为市场组合不影响rf无风险资产；market portfolio就是市场组合，对应的beta为1。
由rf无风险资产和market portfolio形成的投资组合，他的beta需要加权平均，所以-50%x0+150%x1=1.5
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