LUCY2020-09-07 19:27:46
LUCY8%是均值，正态分布中，50%的概率落在均值两侧。因此，N(Z对应8%)必须等于50%。因此，P(8%≤投资组合收益率≤11%)= 0.5832 - 0.50 = 0.0832或大约8.3%。是什么意思，什么情况下可以直接用0.5832这个数值？
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Evian, CFA2020-09-07 22:33:09
Evian, CFA同学你好，
1.A正确。
P(8%≤投资组合收益率≤11%)= N(11%对应的Z值) -N(8%对应的Z值)。
对于上面公式中的第一项11%对应的Z值，Z =(11% - 8%)/14%约等于0.21，利用问题中给出的累积正态分布表，N(0.21) = 0.5832。
得到第二项（较为简单），8%是均值，正态分布中，50%的观测值落在均值左侧，另外50%落在均值右侧。因此，N(8%均值对应的Z值)一定等于50%。
因此，P(8%≤投资组合收益率≤11%)= 0.5832 - 0.50 = 0.0832或大约8.3%。
2.如果题目问的是预期收益率小于11%的概率是多少，直接用0.5832即可。
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