谭同学2020-09-07 14:20:56
谭同学老师，这个问题不是很明白，不是CR低的每个月的CF也低，这样折现率对他们造成的影响会比较小吗，为什么答案是说高CR的债券价格会受影响比较小呢··
回答（1）
Danyi2020-09-07 14:47:26
Danyi同学你好，
这里息票效应可以通过久期duration来理解，coupon越低，债券的duration越长，则债券的price sensitivity越敏感，债券的价格变化越大。所以coupon高的债券价格变化越小。这部分内容是后面的章节Reading 46里的重点内容，这里先记一下结论即可。
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