12020-09-07 14:16:30
1请问为什么large spread changes 会加上convexity effect，如果large spread change是让yield增加，那price相差也不大。如果是yield减少才会让price相差较大
回答（1）
Danyi2020-09-07 15:15:49
Danyi同学你好，
large spread changes它的意思是价差变化大，变化大代表可以增加也可以减少。
convexity effect就是在yield变化的时候涨多跌少。价差的变化直接影响yield。
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我没有太理解，spread changes，不是△yield？
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large spread changes变动是表示yield变动。而convexity effect就是在yield变动的时候涨多跌少啊
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