梁同学2020-09-07 12:37:49
梁同学R9 课后30题 1.蒙特卡洛模拟 不是用的历史数据吗？ 2.ppt没有提到C里面的内容啊？C什么意思
回答（1）
Irene2020-09-07 18:13:32
Irene同学你好
1.蒙特卡洛模拟 不是用的历史数据吗？
不是，蒙特卡洛模拟和历史模拟法最大的区别就是，蒙特卡洛模拟不用历史数据，而是用分析师自己假设的一个分布，进行模拟。
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2.ppt没有提到C里面的内容啊？C什么意思
C说得是检验一个变量变化对于整体模型的影响，这个属于敏感性分析（sensitivity analysis）
比如说：现在知道市场利率变动会影响债券价格，让市场利率从4%，变动到5%，然后研究一下债券的价格变化，这就属于敏感性分析。
这类分析的关键是，找到一个自变量的微小变动，对于整体应变量的影响，也就是计算delta y/delta X .
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蒙特卡洛模拟和C敏感性分析有什么关系？
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没有关系，就是两种不同的分析方法。
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