林同学2020-09-06 15:39:14
林同学我记得数量课程里是说ρ的绝对值越接近0相关性系数越低，越接近1相关系数约高，为什么这道题不能选C，相关系数为0？
回答（1）
Irene2020-09-07 16:43:41
Irene同学你好
首先，数量里面ρ的绝对值决定的是相关系数的强弱。越接近0相关性越弱，越接近1相关性越强。
但是相关性弱，不代表分散效果就好。
因为我们说分散效果不是和pho的绝对值相关，而是直接和pho的数值相关。
公式：σp^2=w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2w1w2σ1σ2pho
从最后一项（2w1w2σ1σ2pho）中可以看出，pho越小，最后一项增量越小，整个投资组合的风险（σp^2）越低，分散效果越好。所以直接选pho小的数即可。
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为什么说相关性弱，不代表分散效果就好，相关性越弱，相互影响得越小，不就是分散效果越好吗？
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举个极端的例子，相关性为-1的时候，有很强的负相关性，但是分散化效果是最好的。因为一方赚的钱，就是另外一个资产亏的钱，两者互相抵消，此时几乎是无风险的。所以互不影响只能说明有分散效果，但是依旧承担波动风险，如果是负相关反而风险会更低。
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