陈同学2020-09-02 22:31:16
陈同学利率下降long方为什么是亏损，这个怎么理解
回答（1）
Evian, CFA2020-09-03 17:36:12
Evian, CFA同学你好，
我们在衍生品中定义的long方是：在标的资产的价格下降的情况下，处于“亏损”状态。
假设：FRA合约规定的利率为5%，标的资产是市场利率，它会波动，那么我们假设市场的利率为3%的情况下，如果投资者依旧执行合约，表示投资者需要以5%的利率水平去借钱，而不是用更低的市场利率3%去借钱，相当于亏了“2%”。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片