葛同学2018-03-10 07:47:25
葛同学reading42，32，33，34题，求解
回答（2）
Irene2018-03-13 10:26:19
Irene同学你好。
32题，perfectly negatively correlated就是说完全负相关。那么这两个资产的收益率之间要呈现一种线性关系，并且斜率小于0。这里2、3之间才符合这个条件。因为2的收益率不断下降，3的收益率是不断上升的。
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33：因为2、3是完全负相关，那么pho取到最小值-1，此时，整个投资组合的标准差最小。
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34：least amount of risk reduction。指的是投资组合的标准差最大，那么cov就要最大。已知2,3的cov最小，所以只要比较1,2和1,3就可以了。计算如下图。
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如图
金程教育顾老师2018-03-13 11:29:53
金程教育顾老师学员你好，第32题，从outcome1到outcome3，定性上就能看出，Asset2是从12到0，Asset3是从0到12，所以它们是完全负相关的；
第33题，两两组合有三种组合，1和2，2和3，1和3，1和2组合三个outcome分别是(12,3,3)，2和3组合三个outcome分别是(6,6,6)，1和3组合outcome分别是(6,3,9)，一看就能看出来outcome为(6,6,6)的组合标准差最低(=0)；
34题，问的和33题相反，risk reduction效果最差的，就是方差最大的，(12,3,3)的方差是(12-6)^2+(3-6)^2+(3-6)^2=54，(6,3,9)的方差是(6-6)^2+(3-6)^2+(9-6)^2=18，所以outcome为(12,3,3)的组合的risk reduction的效果最差
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