19****112020-09-02 14:48:09
19****11老师，第2题能不能分析一下。我选的A。难道不是两资产correlation=-1，负相关，风险越小，return越好吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-09-02 16:09:14
Evian, CFA同学你好，
无风险资产和风险资产的投资组合比只投资于一种资产类型具有更好的风险收益权衡，因为无风险资产和风险资产之间的相关性等于多少？
B是正确的。
"无风险资产"与"风险资产或风险资产组合"的投资组合比只投资于一种类型的资产能产生更好的风险收益权衡，因为无风险资产与风险资产的相关性为0。无风险资产的意思是此资产对应的收益率为定值，不变的rf，而risky asset会受到市场的影响从而有不定的return，此时rf和return相关系数为0。
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