RL2020-08-29 12:49:54
RLP2-3可以讲解下carrying cost对call、put期权的影响吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-31 16:00:37
Evian, CFA同学你好，
可以通过公式理解，站在long方思考：
V(long)=(St-PVB+PVC)-FP/(1+Rf)^(T-t)
当PVC上升，V(long)上升。
衍生品是零和游戏，所以对short方来说是V(short)下降。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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