Logan 2020-08-28 14:57:16
Logan 请问讲义上的这幅图是不是画的有点不大准确？我的理解是optimal portfolio是无差异曲线与有效前沿的切点。又因为最优投资组合是CAL和有效前沿的切点，因此图一中的加粗的红线与蓝线是不是都应该与CAL相切，如图二所示呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-28 17:53:54
Evian, CFA同学你好，
不一定黄色的点会成为红色的点，一般情况下就是讲义上表示的这个样子。EF和CAL代表客观世界，Rf也是一个客观值，IC表示主观世界，只有极小概率IC和EF和CAL交于一点。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
好的，请问IC和optimal CAL的切点是optimal portfolio，而CML和EF的切点叫作optimal risky(asset) portfolio,也叫做market portfolio是吗
- 追答
-
嗯嗯，你理解的对。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片