李同学回答（1）
Evian, CFA2020-08-28 15:38:37
Evian, CFA同学你好，
罗伊第一安全比率越高，表明达标超过基准门槛利率的概率越高，题目问题的是缩小投资收益小于本金的投资组合，或句话说，哪一个投资组合超过基准门槛利率的概率越高，低于基准门槛利率的概率越低。所以选择比值最高的一个投资组合C。
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