小同学2020-08-26 17:41:25
小同学R52 课后题 Q16 请问这一题的计算公式，是怎么来的呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-26 18:16:17
Evian, CFA同学你好，
本题选A。组合科目中计算利率使用复利计息的方式。
（1+名义利率）=（1+无风险利率）（1+风险溢价），
题干中国债收益率表示的是无风险利率。
风险溢价=(1+8%)/(1+2.5%)-1=5.4%
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这个式子的内在逻辑我不太明白，可以再解释解释吗？
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在组合投资中，公式为：
（1+名义利率）=（1+无风险利率）（1+风险溢价），
在固定收益中，公式为：
（1+名义利率）=（1+无风险利率+风险溢价）
你可以比较出区别在于不同利率和风险补偿，可以用乘除，也可以用加减，在组合中用乘除表示添加和剔除。
题干中国债收益率表示的是无风险利率，带入公式计算即可。
风险溢价=(1+8%)/(1+2.5%)-1=5.4%
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