兰同学2020-08-24 09:56:38
兰同学13题的答案应该是C(持有成本为正，所以要加回，价格肯定高啊)，但是课本答案是A,
回答（1）
Evian, CFA2020-08-24 21:05:28
Evian, CFA同学你好，
the net of cost of carry是指“PVBo-PVCo”，当这个部分从0变大，FP将会变小。如图：
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
持有成本高，远期合同价格肯定要高才能弥补持有人的损失啊。
- 追答
-
同学你好，
根据公式推，(PVBo-PVCo)看成一个整体，是net cost of carry的意思，从0到正数，为上升趋势，So将会减去一个更大的数字，于是FP将会减小。
如果按照你的分析思路，持有成本是PVCo，只有PVCo变小的情况下，(PVBo-PVCo)看成一个整体，减去一个变小的数字，整体为变大。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 追问
-
知道了，说白了就是Net 的意思含收益了（convince yield ）,是总的意识
- 追答
-
嗯嗯，你说的对
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片