温同学2020-08-22 22:45:00
温同学在二叉数里面，我们讲到的是risk -netural probablities，为什么不用actual probability 呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-24 17:22:31
Evian, CFA同学你好，
二叉树遵循了衍生品定价的原理：risk netural风险中性原理，理论可以获得的只有无风险收益率，而不是实际收益率，所以在计算概率的时候，对应的是风险中心概率，而不是真实发生的概率。
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