王同学2020-08-22 22:36:25
王同学夏普比率也是scale-free和relative dispersion的吧？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-24 17:07:04
Evian, CFA同学你好，
sharpe ratio是期望收益率除以标准差，所以代表的是1单位标准差的收益率，也就是说本质是在描述收益，而不是离散程度（dispersion），所以不属于relative dispersion。
考试的时候知道：CFA一级当中，只有一个相对离散程度，CV，因为它不受到规模效应的影响或者叫（scale-free）的指标即可。
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