温同学2020-08-22 22:14:11
温同学为什么spot price 会比forward price 大呢？spot price *（1＋Rf）=forward price 吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-24 18:03:54
Evian, CFA同学你好，
FP=(S0+PVC0-PVB0)(1+rf)^T
使得S0大于FP的可能性之一是PVB0很大，C可以满足PVB0很大。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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为什么C可以满足PVB0很大呢？
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题目已知S0大于F0，为了使得等式两边相等，等式右边需要减小，带有减号的只有PVB0，而C属于PVB0的一种。
当C比较大的时候，PVB0比较大，减去一个比较大的数字，等式右边会变小一点。
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