Logan 2020-08-22 08:14:38
Logan 你好，请问这道题为什么选B，C又错在哪里呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-08-22 16:30:40
Evian, CFA同学你好，
B forward rate是有利率期限结构所决定的，未来利率水平是在即期利率水平的基础之上，考虑未来这段时间的利率期限结构，然后定出来的。B直译是远期利率隐含在利率期限结构中，这个描述是正确的。
C 中的零息债券和远期合约没有特定的关系，即期利率和零息国债是有关系的。所以C并不是forward rate最优描述。
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