大同学2020-08-14 15:47:59
大同学这两个久期公式如何理解？
回答（1）
Danyi2020-08-14 16:45:15
Danyi同学你好，
duration这里可以分为两大类：yield duration指的是利率（YTM）变动对债券价格的影响，curve duration是指市场利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。一个是YTM变动，一个是Benchmark yield。Approximate modified duration就是归在yield duration里面；effective duration就是归在curve duration里面。
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