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大同学2020-08-14 14:40:27

For parallel shifts in the benchmark yield curve, key rate durations will indicate the same interest rate sensitivity as effective duration. 这句如何理解？谢谢！

回答（1）

Danyi2020-08-14 15:18:21

同学你好，
意思是如果收益率是平行移动，那么key rate duration等于effective duration

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