大同学2020-08-14 14:37:22
大同学Limitations: the measure of portfolio duration implicitly assumes a parallel shift in the yield curve. 为什么yield curve平移了？没有理解。
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Danyi2020-08-14 15:20:05
Danyi同学你好，
平移的意思就是，不同期限的收益率上升的幅度是相同的，比如都上升5%；如果幅度不同，比如短期上升5%，长期上升了10%，这就叫做非平行移动。
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为什么组合久期计算，需要假设收益率平移移动？
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除了key rate duration，所有的久期都是假设平行移动
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久期为什么要假定收益率曲线平行移动？不理解，谢谢！
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因为非平行移动的情况比较复杂，这是二级会考虑的问题，在一级里面我们只考虑平行移动的情况。
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