大同学2020-08-14 14:27:31
大同学1.lower market yield, higher duration 2.D. discount > D.premium 这两个怎么理解？谢谢！
回答（1）
Danyi2020-08-14 15:13:57
Danyi同学你好，
1.市场利率越低，久期越大，这里需要通过图形来看，当 yield 越小时，曲线的斜率越大，而斜率表示的就是 duration 的大小。
2.折价债券的coupon小，溢价债券的coupon大，lower coupon，higher duration。所以折价债券的duration大于溢价
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lower coupon, higher duration
coupon低，是不是认为本金现金流折现占比大，所以久期长
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是的
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