杨同学2020-08-13 16:26:46
杨同学Dollar duration并不满足duration得定义式了，因为乘了一个P_full，变成delta P/delta y了。这个久期的定义式�lta P/delta y怎么理解呀，我怎么觉得这就是修正久期的另一种表示方法。。。
回答（1）
Danyi2020-08-13 17:36:05
Danyi同学你好，
你理解没有问题。
Dollar duration 它就是 money duration，它衡量的是收益率变化 1%的时候，债券价格变动了多少元。而之前我们学的 duration 是看价格变动了百分之多少。就是单位上面的不同。也就是在我们之前学过的 modified duration 基础上乘以我们债券当前的价格就是 dollar duration 了。
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