栾同学2020-08-12 15:36:24
栾同学老师 这题带公式进去算和老师用的方法二计算 得出来的结果不一样 是我公式带错了吗老师
回答（1）
Evian, CFA2020-08-12 20:08:36
Evian, CFA同学你好，
第一张图，method 2：用加权平均算投资组合的标准差是20.4%。当相关系数小于1时，投资组合的标准差小于20.4%。
和你的第二张图一致，我也算的是0.181592951，就是0.1816。
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那是否就是说 这两个公式其实不是相等的？2w1w2,sigma1,sigma2,rho1,2 不等于 2w1w2,Cov1,2
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Cov(1,2)=ρ(1,2)xσ1xσ2，成立。
求解过程中可以偷懒不用计算确切的0.181592951。因为假设相关系数为+1时，投资组合的标准差最高，为20.4%。而现在相关系数为+0.5，所以投资组合的标准差将会比20.4%小。
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