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张同学2020-08-12 08:01:17

请问老师如果这道题改为利率上涨，有没有延期支付风险？这样的话风A和C风险是不是等价？

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回答（1）

Evian, CFA2020-08-12 11:24:22

同学你好，
利率上涨有延期的风险，A和C的风险是不一样的。
在衍生品当中，CMO不作为重点学习，而在固定收益中，大概200页(基础班讲义总共310页)的位置，对于CMO有详细的讲解，对于你的疑惑也会有具体的结论。

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